1.通达信已测试高成功率"涨停回调3"量化选股公式(持续更新中)
2.通达信已测试高成功率高准确率量化选股公式6(持续更新中)
3.量化交易案例:市值因子(Alpha因子)的量化量化选股策略
4.股市投资中,如何采用量化选股策略,策略策略筛选股票?
5.手把手教你使用qstock进行量化回测
6.量化选股——基本面选股策略
通达信已测试高成功率"涨停回调3"量化选股公式(持续更新中)
以下为"涨停回调3"量化选股公式的详细代码和说明:
ZT1:=C/REF(C,1)>1. AND C=H; 这个公式用于检测股价是否触及涨停且当天收于涨停价。
TS:=BARSLAST(ZT1); 计算ZT1信号出现的源码源码最后一个交易日。
MA:=MA(C,量化量化); 为日均线指标。
对于复杂的策略策略同花顺rsi公式源码技术指标,如:CPXA 和 CPXB,选股选股它们分别计算了移动平均线的源码源码计算方法。
ZT:=IF(REF(C,量化量化1)*1.1-C<0. ,1,0); 用于判断前一天的股价变动情况。
后续的策略策略 LC、CZX、选股选股ZCX2 等是源码源码进一步的计算参数,用于综合分析股价趋势。量化量化
HH:=COUNT(ZT,策略策略9)>=1; 检查过去9天是否有涨停信号。
公式 PP2、选股选股PP、PP3 等用于组合多个条件判断,如最近的价格波动和涨跌情况。
最后的 XG1 至 AA 是综合所有条件后的选股逻辑,要求股价超过均线,RSV值稳定,以及特定的回测成功率标准。
在使用时,将这些公式设置在技术指标部分,并根据具体需求调整参数,以执行选股操作。
注意,这个公式是为高成功率和胜率进行优化的,但实际操作中,投资者应结合市场环境和个人交易策略进行调整。
通达信已测试高成功率高准确率量化选股公式6(持续更新中)
一、公式代码
N:=9;
M1:=3;
M2:=3;
金波:=EMA((3)*(MA(CLOSE,3)) - (2)*(MA(CLOSE,6)),1),COLORFF,LINETHICK1;
TIAOJIAN1:=C=HHV(C,);
DAYS:=BARSLAST(TIAOJIAN1);
跌%:=L
跌%:=CURRBARSCOUNT<= AND L
AND 金波C AND REF(O,1)>=REF(C,1);
P:=;
WH1:=IF(L=LLV(L,P),L,DRAWNULL);
WH2:=CONST(BARSLAST(WH1!=DRAWNULL));
WH3:=CONST(IF(WH2=0,H,REF(H,WH2)));
WH4:=CONST(REF(BARSLAST(H>WH3),WH2+1)+WH2+1);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*;
K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;
D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;
J:3*K-2*D,COLORGREEN;
A1:=BARSLAST(REF(CROSS(J,0),1));
底背离:=REF(CLOSE,A1+1)>CLOSE AND J>REF(J,A1+1) AND CROSS(J,0);
J背离上穿0买: IF(底背离 AND LLV(J,7)>LLV(J,),,0),COLORRED,LINETHICK2;
进场:IF(CURRBARSCOUNT<=WH2+,CONST(IF(WH6=0,H,REF(H,WH6))),DRAWNULL),COLORRED;
IF(CURRBARSCOUNT<=WH2+1,IF(L=LLV(L,P),L,DRAWNULL),DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;
超跌进场:IF(CURRBARSCOUNT<=WH2+,CONST(IF(WH4=0,H,REF(H,WH4))),DRAWNULL),COLORCBBE;
H1:=IF(H=HHV(H,P),H,DRAWNULL);
H2:=CONST(BARSLAST(H1!=DRAWNULL));
H3:=CONST(IF(H2=0,L,REF(L,H2)));
H4:=CONST(REF(BARSLAST(L
H5:=CONST(IF(H4=0,L,REF(L,H4)));
H6:=CONST(REF(BARSLAST(L
止损1:IF(CURRBARSCOUNT<=H2+,CONST(IF(H6=0,L,REF(L,H6))),DRAWNULL) AND J背离上穿0买 AND 跌%,COLORYELLOW;
IF(CURRBARSCOUNT<=H2+1,IF(H=HHV(H,P),H,DRAWNULL),DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORBLUE;
DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT=INTPART((H2+)*0.),'止损1','止损线'),COLORYELLOW;
二、公式说明
公式代码包含了技术分析指标和交易策略的实现,通过计算和判断股价趋势、指标交叉、历史高点和低点等,以识别可能的买入和卖出时机。例如,金波指标用于追踪股价波动性,底背离策略则关注股价与指标的相对强弱变化,帮助在股价可能反转时提示买入信号。
三、使用方法
在通达信平台中,jetty-server 源码用户需要根据上述公式代码设置相应的技术指标和交易规则。这通常涉及调整参数(如N、M1、M2等),并将其应用于股票或指数的图表上。具体步骤包括创建自定义指标,添加指标公式(如RSV、K、D、J等),以及设置买入和卖出信号的触发条件(如底背离、进场、超跌进场、止损等)。用户应参照通达信平台的官方文档或相关教程进行操作,确保正确配置公式,以实现预期的交易策略。
量化交易案例:市值因子(Alpha因子)的选股策略
案例:市值因子(Alpha因子)的选股策略,旨在通过选择低市值股票进行投资,以期获得超额收益。策略的具体步骤如下:
1.1 结果
通过实施市值因子选股策略,投资者能够筛选出市值较低的股票进行投资。这类股票可能具有较高的潜在增长性,从而为投资者带来更好的回报。
1.2 从市值中选择值小的股票
投资者需关注每日的财务数据,以便在合适的时间点进行股票的买卖操作。通常,采用多因子选股策略时,调仓周期会相应减小,以确保策略的时效性。
1.3 代码
具体实现该策略需要编写代码,以自动执行股票筛选和买卖操作。代码的编写需基于特定的交易平台或编程环境,确保策略的高效执行。
多因子策略流程
多因子策略的实现涉及到一系列步骤,以构建一个综合性的投资决策框架。流程主要包括:
学习目标:理解多因子策略的构建过程。
1. 多因子策略流程
多因子策略的核心在于因子的探索与处理。通过这一系列步骤,投资者可以构建一个包含多个影响股票表现因素的投资模型。流程如下:
2. 多因子策略确定的事情
多因子策略流程主要包含以下三个关键步骤:
1. 因子探索与处理
在此阶段,投资者需研究各种可能影响股票表现的c 读取dll源码因素,并通过数据分析方法,对这些因素进行处理与整合。
2. 选好因子的回测
在确定了有潜力的因子后,接下来的步骤是进行因子的回测,以验证其历史表现和预测能力。通过回测结果,投资者可以评估因子的有效性,为策略的实施提供数据支持。
3. 因子挖掘怎么做?
因子挖掘工作通常在独立的研究平台上进行。投资者可以通过特定的接口和工具,访问丰富的市场数据和分析资源。RQ平台等研究平台提供了这样的环境,帮助投资者深入分析市场,挖掘具有潜力的因子。
股市投资中,如何采用量化选股策略,筛选股票?
今天要介绍一个历史悠久的选股策略——PB-ROE策略。这个策略起源于上世纪年代的国外金融行业,它简单易行,由两个因子组成:市净率(PB)和净资产收益率(ROE)。
市净率是一个量化指标,常被投资者单独使用,如市盈率(PE),具有一定的参考价值。然而,我建议有能力投资者可以结合多个量化指标进行选股,如PB-ROE,这是一个简单的两个条件选股策略或模型。
净资产收益率是一个综合量化指标,单独使用也很有价值。例如,我崇拜的巴菲特就喜欢使用它的某些功能作为初步筛查股票时的参考。我个人也喜欢这个指标,因为它是一个很“综合”的财务量化模型。你可以查阅财务分析中的杜邦分析法模型,了解其原理。一般来说,看盘软件都配有这个模型。
在筛选股票时,这个指标可以派上用场。例如,设定条件:只选择年化ROE在%以上的学校资源平台源码股票,这样就能避免很多垃圾股。
今天主要想讲一下如何结合PB和ROE这两个指标来构建简单的模型。同时,我还了解到了浙商证券研究所对该模型最新的AI增强设计,以及用AI技术来对传统PE-ROE模型进行改进,构建出跑赢大市的投资组合。我对此有很深的感悟,准备接下来自己用wind和量化平台尝试构建组合进行测试。
以下是今天讲解的内容,文末我会用简单的模型筛选一些股票供大家参考(个人量化实验,不构成买卖意见)。
先说下传统的经典版PB-ROE模型。
这个模型是这样的,如截图所示,其中坐标图中分布的“小点点”就是PB-ROE模型筛选出的个股。
为什么PB-ROE被视为经典的选股模型呢?主要有以下原因:
一个优秀的模型应该有助于:
(1)公司经营者了解如何提高公司估值;(2)基本面分析者利用模型评估企业管理,预测未来股价;(3)给股票定价,基于公司基本面和宏观状态计算股票均衡价格;(4)帮助主动投资者利用当前价格和均衡价格的差异获取超额收益。
显然,没有一个财务模型能够做到上述所有应用。一个对企业管理者有用的复杂财务工具可能对投资者预测股价毫无帮助。一个看似简单的线性模型可能对预测股票收益更有帮助,甚至比考虑周全的复杂模型更有效。实际上,PB-ROE模型是一个满足上述要求的、有竞争力的模型。
PB-ROE策略作为经典的金融学方法,以其过往良好的收益表现、易于理解的投资逻辑广受关注和欢迎。其逻辑简单来说就是“选好公司,在便宜时候买进”。便宜的公司在投资上称为“估值足够低”,常用衡量指标是PB(市净率):公司价格和账面价值之比。低PB公司比较便宜。好公司的本质是“会赚钱”,常用衡量指标是ROE(净资产收益率):公司收入和股权成本之比。高ROE公司比较好。这就是马克思主义政治经济学中的“价格围绕价值上下波动”。一个好(ROE高)的公司不应该“太便宜”(PB太低)。如果它真的便宜了,它的价格就更容易上涨,接近其价值。深证指数公式源码
目前用AI技术制作加强版的PE-ROE实战模型。
然而,经典的PB-ROE模型有很多限制,并不易于直接构建投资组合。因此,许多投资机构在理解的基础上“艺术化”地使用该模型。我在周末看到了浙商证券研究所制作的收益更高、更实战的改进型策略(PB-ROE-AI策略)的研究,这里和大家分享一下。这个最新的模型能够解决传统模型的短板。
AI版本的PE-ROE模型的选股策略流程如下:
这个模型取得的收益率,浙商证券研究所进行了多次回测,与传统模型相比,收益率如下:
非常不错,值得继续深入研究。
一般投资者如何用PB-ROE筛选股票
AI技术一般投资者用不了,而且太过于量化,大家也不会。这里我教大家一个简单的PB-ROE选股策略。
例如,我选择最近7年数据的个股,然后将PB设定为小于8倍,将ROE(年化)设定为大于%。根据这个条件筛选出的个股如下:
大家可以再根据筛选出的个股进行进一步分析,用该模型辅助投资。
以下是本文作者的投资方法总结和实战经验汇总的文章,希望对您的投资有所帮助,可以点击查看。
文末小调查:统计下各位看官阅读本文后的数据。①如果您认同本文作者观点或支持作者,请点击“赞同”或“喜欢”,告诉作者;②如果对本文内容有疑问的地方,请点击“评论”留言,和作者交流。
手把手教你使用qstock进行量化回测
qstock简介
qstock,由“Python金融量化”公众号开发,旨在打造个人量化投研分析的开源库,包含数据获取、可视化、选股和量化回测四大模块。数据源主要来自东方财富网、同花顺、新浪财经等公开渠道,旨在提供简洁规整的金融市场数据接口。可视化模块基于plotly.express和pyecharts,为用户带来基于web的交互图形操作。选股模块整合了同花顺技术和公众号策略,包括RPS、MM趋势、财务指标、资金流模型等。回测模块提供向量化和基于事件驱动的基本框架与模型。
安装与更新
qstock可通过pip安装,首次使用输入“pip install qstock”,已有旧版本需用“pip install –upgrade qstock”更新。GitHub地址:github.com/tkfy/qstock...。部分策略和回测功能仅限知识星球会员使用,会员可获取qstock-vip-1.3.3.tar.gz安装包,离线安装。
调用方式
使用qstock接口函数,如导入qstock为qs,调用qs.xxx(xxx为对应接口函数)。例如,使用qs.kline(df)画K线图,qs.get_data(‘代码’)获取数据。
教程链接
详细教程参见以下推文:数据篇之行情交易数据、行业概念板块与资金流、股票基本面数据、宏观指标和财经新闻文本、动态交互数据可视化、技术形态与概念热点选股池、手把手教你使用qstock实现量化策略选股。
买入持有策略
qstock开源版backtest内置数据获取、交易指标计算、交易评价和回测功能。策略包括数据feed、trade_indicators、trade_performance和start_backtest。策略参数包括标的代码、基准指数、起始和结束日期、复权类型等。
示例代码
导入qstock,调用data_feed('中国平安',index='hs')获取数据,start_backtest('中国平安')进行回测。
回测结果
以中国平安为例,买入持有策略总收益率%,年化6.5%,最大回撤.%,夏普比率为1.,优于沪深指数。同样,以神州泰岳和中信证券为例,回测结果与指数对比。
均值回归策略
均值回归策略是量化回测中常见策略,qstock提供了相应的实现方式。策略通过计算标的与基准指数的偏离度,根据偏离程度决定买入或卖出。示例代码:导入qstock,调用MR_Strategy(df)进行回测。
北向资金策略
北向资金策略利用北上资金数据预测市场走势,qstock提供了相关功能实现。策略参数包括移动窗口、标准差倍数和手续费等。示例代码:导入qstock,调用North_Strategy(data)进行回测。
海龟交易法则
海龟交易法则利用唐奇安通道突破点指导交易,qstock提供了简化版实现。策略参数包括上轨线、中线、下轨线和买卖信号。示例代码:导入qstock,调用TT_strategy(data)进行回测。
量化选股——基本面选股策略
量化投资策略种类繁多,主要包含量化选股、期权套利、量化择时、统计套利、股指期货套利和商品期货套利等。其中,量化选股策略在投资行为中占据重要地位,旨在通过数量化方法构建股票组合,以期实现超越基础收益率的目标。
量化选股策略可大致分为两大类:基本面选股和市场行为选股。在基本面选股领域,投资者通常关注公司的成长性与收益性。而市场行为指标则包括股票市值、资金流入与流出以及换手率等。为了更全面地运用这些指标,量化选股策略发展出多种模型,如多因子模型、风格转轮模型和行业轮动模型等。
多因子模型,作为量化选股的核心策略之一,其构建流程通常包括候选因子的选取、因子有效性的检验、冗余因子的剔除以及综合评分模型的建立与股票选择。通过这一模型,量化投资者能够系统地评估并选择具有投资潜力的股票。
风格转轮模型在市场波动较大时倾向于选择大盘增值股票,因其风险承受能力更强。而在市场相对乐观时,投资者则更倾向于小盘增长股票,以获得更高的收益增幅。
行业轮动模型则关注不同行业周期的表现,通过识别行业发展趋势和经济环境的变化,适时调整投资组合,以捕捉行业间的投资机会。
综上所述,量化选股策略通过多维度的分析和模型构建,旨在为投资者提供更为精准、高效的股票选择方式,以期在投资过程中实现超越市场平均收益的目标。
通达信量化擒龙先手!主附图/选股指标源码分享
通达信量化擒龙先手!主附图/选股指标源码分享
一. 指标简介:
二. 主图指标源码
MA5:MA(C,5);
MA:MA(C,);
MA:MA(C,);
MA:MA(C,);
DIF1:=EMA(CLOSE,)-EMA(CLOSE,);
DEA1:=EMA(DIF1,9);
AAA1:=(DIF1-DEA1)*2*;
AAA上:=IF(AAA1>REF(AAA1,1),AAA1,DRAWNULL);
AAA下:=IF(AAA1
买:=;
入:=AAA1-REF(AAA1,1);
正大:=CROSS(入,买);
DIF:=EMA(CLOSE,)-EMA(CLOSE,);
DEA:=EMA(DIF,);
AAA:=(DIF-DEA)*2*;
牛股:=CROSS(AAA-REF(AAA,1),);
正大牛股:=正大 AND 牛股;
HSL:=V/CAPITAL*>5;
S1:=IF(NAMELIKE('S'),0,1);
S2:=IF(NAMELIKE('*'),0,1);
Z3:=NOT(INBLOCK('近期解禁'));
Z4:=NOT(INBLOCK('拟减持'));
Z5:=NOT(INBLOCK('股东减持'));
Z6:=NOT(INBLOCK('基金减持'));
Z7:=NOT(INBLOCK('即将解禁'));
Z8:=IF(CODELIKE(''),0,1);
Z9:=IF(CODELIKE('8'),0,1);
去掉:=S1 AND S2 AND Z3 AND Z4 AND Z5 AND Z6 AND Z7 AND Z8 AND Z9;
AA:=MA(CLOSE,8);
BB:=((ATAN((AA - REF(AA,1))) * 3.) * );
均线:=MA(CLOSE,);
均线:=MA(CLOSE,);
均线:=MA(CLOSE,);
天马:=((((((OPEN <= 均线) AND ((均线 - REF(均线,1)) > 0))
AND (CLOSE > 均线)) AND (BB > 1)) AND ((CLOSE / OPEN) > 1.)));
{ 股价必涨}
AA:=IF(CLOSE/REF(CLOSE,1)>1. AND HIGH/CLOSE<1. AND IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),,0)>0, , 0);
SS:=MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5)>REF(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),1) AND REF(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),1)
SC:=LHHV(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),) AND C>REF(C,1) AND C>O;
MR:=SC AND COUNT(SS,2);
BB:=MR AND NOT(REF(MR,1));
股价必涨:=AA OR BB OR 天马;
{ 抄底}
二十日换手率:=BETWEEN(SUM(HSCOL,),,);{ 意思是 日换手率介于---之间}
DFO:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*<-5;
AAO:=BARSLAST(DFO);
突破:=CROSS(C,REF(O,AAO));
抄底:=二十日换手率 AND 突破;
三.副图指标源码:
DIF1:=EMA(CLOSE,)-EMA(CLOSE,);
DEA1:=EMA(DIF1,9);
AAA1:=(DIF1-DEA1)*2*;
AAA上:=IF(AAA1>REF(AAA1,1),AAA1,DRAWNULL);
AAA下:=IF(AAA1
买:=;
入:=AAA1-REF(AAA1,1);
正大:=CROSS(入,买);
DIF:=EMA(CLOSE,)-EMA(CLOSE,);
DEA:=EMA(DIF,);
AAA:=(DIF-DEA)*2*;
牛股:=CROSS(AAA-REF(AAA,1),);
正大牛股:=正大 AND 牛股;
HSL:=V/CAPITAL*>5;
S1:=IF(NAMELIKE('S'),0,1);
S2:=IF(NAMELIKE('*'),0,1);
Z3:=NOT(INBLOCK('近期解禁'));
Z4:=NOT(INBLOCK('拟减持'));
Z5:=NOT(INBLOCK('股东减持'));
Z6:=NOT(INBLOCK('基金减持'));
Z7:=NOT(INBLOCK('即将解禁'));
Z8:=IF(CODELIKE(''),0,1);
Z9:=IF(CODELIKE('8'),0,1);
去掉:=S1 AND S2 AND Z3 AND Z4 AND Z5 AND Z6 AND Z7 AND Z8 AND Z9;
AA:=MA(CLOSE,8);
BB:=((ATAN((AA - REF(AA,1))) * 3.) * );
均线:=MA(CLOSE,);
均线:=MA(CLOSE,);
均线:=MA(CLOSE,);
天马:=((((((OPEN <= 均线) AND ((均线 - REF(均线,1)) > 0))
AND (CLOSE > 均线)) AND (BB > 1)) AND ((CLOSE / OPEN) > 1.)));
{ 股价必涨}
AA:=IF(CLOSE/REF(CLOSE,1)>1. AND HIGH/CLOSE<1. AND IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),,0)>0, , 0);
SS:=MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5)>REF(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),1) AND REF(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),1)
SC:=LHHV(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),) AND C>REF(C,1) AND C>O;
MR:=SC AND COUNT(SS,2);
BB:=MR AND NOT(REF(MR,1));
股价必涨:=AA OR BB OR 天马;
{ 抄底}
二十日换手率:=BETWEEN(SUM(HSCOL,),,);{ 意思是 日换手率介于---之间}
DFO:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*<-5;
AAO:=BARSLAST(DFO);
突破:=CROSS(C,REF(O,AAO));
抄底:=二十日换手率 AND 突破;
四. 选股指标源码
指标源码内容与前文一致,仅包含主图和副图指标源码,用于量化分析股票。指标包括移动平均线、MACD、股价波动判断、换手率分析等,通过设置条件筛选出具有投资潜力的股票。使用时根据具体市场情况和策略进行调整。注意:指标的有效性需结合市场情况综合判断,不应单一依赖。
量化选股基本面量化选股模型
在量化投资领域,基本面选股策略主要包括三种主要模型:多因子模型、风格轮动模型和行业轮动模型。多因子模型是最常见的选股策略,其基本思想是依据一系列经济和财务指标(因子)作为决策依据,选择满足这些标准的股票买入,反之则卖出。这种模型因其稳定性而受到青睐,因为它能在不同市场环境下保持有效性,至少有一些因子能在关键时刻发挥作用。
风格轮动模型则是基于市场情绪和偏好变化。例如,市场可能在某个阶段偏好小盘股,而在其他阶段又转向大盘股。在风格转换的初期适时介入,投资者有机会获得超出市场的收益。这种策略的关键在于准确捕捉市场的风格变化并据此调整投资组合。
行业轮动模型与风格轮动类似,它关注经济周期对行业的影响。经济周期性地,某些行业会先于其他行业复苏或增长。通过在经济周期的不同阶段对这些轮动的行业进行适时配置,投资者通常能比单纯持有策略实现更佳的投资回报。这种策略强调的是对行业动态的敏锐洞察和适时的行业调整。
常见的十大量化投资策略(附源码)
量化投资策略,通过量化方法在金融市场上分析、判断和交易的策略和算法的总称,主要有以下十种:
、海龟交易策略。这是一种全面的趋势跟随型自动化交易策略,详细设计了入场条件、仓位控制、资金管理与止损止盈,可作为复杂交易策略设计与开发的模板。
、阿尔法策略。基于传统基本面分析,通过在期指市场做空,在股票市场构建拟合指数的组合,赚取价差,被动套利。
、多因子选股策略。通过找到与收益率相关的指标,构建股票组合,期望其在一段时间内跑赢或跑输指数,实现正向或反向阿尔法收益。
、双均线策略。通过建立移动平均线,依据均线交叉点进行交易,抓住股票的强势与弱势时刻。
、行业轮动策略。利用市场趋势获利,通过切换行业品种实现收益最大化。
、跨品种套利策略。利用不同相关联指数期货产品之间的价差进行交易,有助于扭曲市场价格回复正常水平,增强市场流动性。
、指数增强策略。旨在提供高于标的指数回报水平的投资业绩,力求保持标的指数的各种特征。
、网格交易策略。利用投资标的在震荡行情中的价格波动进行加仓减仓,捕捉价格震荡趋势以实现盈利。
、跨期套利策略。在同一交易所进行不同交割月份的套利活动,最常见于股指期货。
、高频交易策略。通过利用市场变化中极短的时间差获利,交易速度极快,服务器群组可能被安置在交易所附近以缩短交易时间。
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